Если всё еще кому-то нужно, то вот рабочий вариант (также подходит и для других подобных запросов. Например, под PUT.
var response = ZennoPoster.HTTP.Request(
ZennoLab.InterfacesLibrary.Enums.Http.HttpMethod.OPTIONS, // тип запроса
"http://somelink.com/example, // адрес
"", // контент запроса...